多选题
度量某种股票系统风险的指标是β系数,其大小取决于( )。
A、该股票的收益率与市场组合收益率之间的相关性
B、该股票自身的标准差
C、市场组合的标准差
D、无风险资产收益率
【正确答案】ABC
【答案解析】本题考核的知识点是资本资产定价模型。贝塔系数被定为某个资产的收益率与市场组合之间的相关性,它等于母资产与市场组合的相关系数×(该项资产的标准差/市场组合的标准差)。所以一种股票的β系数的大小取决于该股票与整个股票市场的相关性;它自身的标准差;整个市场的标准差。
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2012-12-6)
正保会计网校
2012-12-6
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