单项选择题
◎假设某公司股票目前的市场价格为20元,半年后股价有两种可能:上升33.33%或者降低25%。现有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为23元,到期时间为6个月,则套期保值比率为( )。
A.0.31
B.0.38
C.0.46
D.0.57
多项选择题
◎利用布莱克-斯科尔斯定价模型计算期权价值时,影响期权价值的因素有( )。
A.股票回报率的方差
B.期权的执行价格
C.标准正态分布中离差小于d的概率
D.期权到期日前的时间
注册会计师:每日一练《公司战略与风险管理》(2011-7-20)
正保会计网校
2011-7-20
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