注册会计师：每日一练《财务管理》(旧制度)（2009.7.9）

　　多项选择题

　　◎A证券的预期报酬率为12%，标准差为15%；B证券的预期报酬率为18%，标准差为20%.投资于两种证券组合的机会集是一条曲线，有效边界与机会集重合，以下结论中正确的有（　）。

　　A.最小方差组合是全部投资于A证券

　　B.最高预期报酬率组合是全部投资于B证券

　　C.两种证券报酬率的相关性较高，风险分散化效应较弱

　　D.可以在有效集曲线上找到风险最小、期望报酬率最高的投资组合

　　判断题

　　◎股票带给持有者的现金流入包括两部分，股利收入和资本利得收入。（　）

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正保会计网校
2009年7月9日