单项选择题
◎已知甲股票从2001年到2008年的年均报酬率为10%,波动率为12%;在同一期间乙股票的年均报酬率为18%,波动率为20%,甲乙证券之间的相关系数为0.2.则甲乙两种证券按照等比例构成的投资组合的期望报酬率和波动率分别为()。
A. 14%;12.65%
B. 14%;10%
C. 16%;12.65%
D. 16%;10%
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2009年5月30日
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