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单项选择题
下列关于两项资产组合风险分散情况的说法中,错误的是( )。
A、当收益率相关系数为0时,不能分散任何风险
B、当收益率相关系数在0~1之间时,相关系数越大风险分散效果越小
C、当收益率相关系数在-1~0之间时,相关系数越大风险分散效果越小
D、当收益率相关系数为-1时,能够最大程度地降低风险
【正确答案】A
【答案解析】只要收益率相关系数不为1,都是可以分散风险的。A选项不正确。
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