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中级经济师《金融》每日一练:股指期货保值(01.24)

来源: 正保会计网校 2020-01-23
普通

单选题:

某公司打算运用3个月期的沪深300股价指数期货为其价值600万元的股票组合套期保值,该组合的β值为1.2,当时的期货价格为400元,则该公司应卖出的期货合约数量为( )份。

A.15

B.27

C.30

D.60

查看答案解析
【答案】
D
【解析】

【答案解析】本题考查股指期货最佳套期保值数量。最佳套期保值需要的期货N=β×VS/VF=1.2×600万元/(300×400)=60。其中,VS为股票组合的价值;VF为单位股指期货合约的价值(等于期货价格乘以合约大小)。

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