中级经济师《金融》知识点——期权定价理论

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期权定价理论

期权价值的决定因素主要有执行价格、期权期限、标的资产的风险度及无风险市场利率等。

1973年布莱克和斯科尔斯提出了期权定价。

布莱克—斯科尔斯模型的基本假定（※）

（1）无风险利率r为常数

（2）没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会

（3）标的资产在期权到期前不支付股息和红利

（4）市场连续交易

（5）标的资产价格波动率为常数

（6）标的资产价格遵从布朗运动

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