中级经济师金融易错题:期权定价理论8.15-8.21
来源: 正保会计网校
2019-08-27
普通
经济师《中级经济基础知识》易错题汇总 | 经济师《中级金融专业》易错题汇总 |
“书读百遍,其义自见”,古人也一直在强调重复学习的重要性。如今备考经济师也一样,不断地重复做题训练,踏踏实实的学习课本,才是关键。有空就刷题,网校题库每天都要做!2019年经济师考试时间为11月2日、3日,距离考试时间接近了,多看书,勤做题是大有裨益的。
在经济师考试备考中,总会遇到很多拦路虎,正保会计网校小编特整理了中级经济师金融易错题,供大家参考,希望您可以勤加练习,扫清经济师备考路上的拦路虎。
期权定价理论中,布莱克—斯科尔斯模型的基本假定有( )。
A.无风险利率r为常数
B.存在无风险套利机会
C.市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化
D.标的资产价格波动率为常数
E.标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利
【正确答案】 ACDE
【答案解析】 本题考查布莱克—斯科尔斯模型的基本假定。布莱克—斯科尔斯模型的基本假定:无风险利率r为常数;没有交易成本、税收和卖空限制,不存在无风险套利机会;标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利;市场交易是连续的,不存在跳跃式或间断式变化;标的资产价格波动率为常数;假定标的资产价格遵从几何布朗运动。
本道题来自正保会计网校-中级经济师-2019年经济师专业每日一练-每周易错题点评,点此开始做经济师每日一练免费习题>>
猜你感兴趣: