2016年经济师经济基础知识备考知识点：2003年新巴塞尔资本协议

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【试题】被称为2003年新巴塞尔资本协议“三大支柱”的内容包括（）

A.资本组成

B.风险资产权重

C.最低资本要求

D.监管当局的监督检查

E.市场约束

【答案】CDE

【解析】本题考查2003年新巴塞尔资本协议。2003年的巴塞尔资本协议的“三大支柱”是：最低资本要求、监管当局的监督检查、市场约束。参见教材P160.

【知识点扩展】

2003年新巴塞尔资本协议

旧巴塞尔资本协议自实施以来，取得了很大进展和广泛认同，同时金融业的变革也暴露了原有规定的缺陷，巴塞尔委员会一直积极完善有关规定。2003年6月巴塞尔委员会发布了经过两次修正的新巴塞尔资本协议第三个征求意见稿，2006年十国集团开始实施新协议。在新巴塞尔资本协议中，最引人注目的是该协议所推出的最低资本要求、监管当局的监督检查及市场约束的内容，被称之为新巴塞尔资本协议的“三大支柱”。

（1）最低资本要求。巴塞尔委员会继承了过去以资本充足率为核心的监菅思想，将资本金要求视为最重要的支柱。当然，新协议的资本要求已经发生了重大变化：①对风险范畴的进一步拓展。当前，信用风险仍然是银行经营中面临的主要风险，但是委员会也注意到市场风险和操作风险的影响和破坏力。②计量方法的改进。新协议根据银行业务错综复杂的现状，改进了一些计量风险和资本的方法，使其更具指导意义和可操作性。③鼓励使用内部模型。新协议主张有条件的大银行提供自己的风险评估水平，建立更精细的风险评估系统，并提出了一整套精致的基于内部信用评级的资本计算方法。④资本约束范围的扩大。新协议对诸如组织形式、交易工具等的变动提出了相应的资本约束对策。

（2）监管当局的监督检查。巴塞尔委员会强化了各国金融监管当局的职责，提出了较为详尽的配套措施。委员会希望监管当局担当起三大职责：①全面监菅银行资本充足状况；②培育银行的内部信用评估系统；③加快制度化进程。

（3）市场约束。新协议强调以市场力量来约束银行，认为市场是一股强大的推动银行合理、有效配置资源并全面控制风险的外在力量，具有内部改善经营、外部加强监管所发挥不了的作用。①富有成效的市场奖惩机制可以迫使银行有效而合理地分配资金，从而可以促使银行保持充足的资本水平。②为了确保市场约束的有效实施，必须要求银行建立信息披露制度。新协议规定，银行在一年内至少披露一次财务状况、重大业务活动以及风险管理状况。