中级经济师中级金融模拟试题：布莱克- 斯科尔斯期权定价模型假定
来源： 正保会计网校
2019-08-14
普通
2019中级经济师备考正在进行中，在备考过程中肯定会有许多问题，这里帮你整理了中级经济师中级金融的模拟试题，供大家参考，希望对大家有所帮助！
下列假设条件中，属于布莱克- 斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
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【答案】
ABDE【解析】
本题考查布莱克- 斯科尔斯期权定价模型假定。布莱克- 斯科尔斯期权定价模型假定：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥标的资产价格变化遵从几何布朗运动
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