中级经济师《金融》易错题：期权定价理论
来源： 正保会计网校
2021-09-23
普通
准备2021年中级经济师报考的小伙伴，此刻备考倒计时！正保会计网校为各位伙伴准备了本周中级经济师《金融》易错题，快来看！
【多选题】
在期权定价理论中，根据布莱克—斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。
A、期权的执行价格
B、期权期限
C、标的资产波动率
D、无风险利率
E、现金股利
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【答案】
ABCD【点评】
本题考查期权定价理论的相关知识。根据布莱克—斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有：标的资产的初始价格、期权执行价格、期权期限、无风险利率以及标的资产的波动率。
针对在做题过程中出现的问题，大家可以在网校论坛进行题目的讨论，实在不理解的也可以到答疑板提问，最终的目的是让广大学员都能够打下一个坚实的基础，为以后的深入学习作好充分的准备。大家要好好把握，认真练习和测试，以求达到良好的练习效果。
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