中级经济师《金融》易错题：布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定
来源： 正保会计网校
2021-10-14
普通
准备2021年中级经济师报考的小伙伴，此刻备考倒计时！正保会计网校为各位伙伴准备了本周中级经济师《金融》易错题，快来看！
【多选题】
下列假设条件中，属于布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定的有（ ）。
A、无风险利率为常数
B、没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会
C、标的资产在期权到期之前可以支付股息和红利
D、市场交易是连续的
E、标的资产价格波动率为常数
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【答案】
ABDE【点评】
本题考查布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定。布莱克—斯科尔斯期权定价模型假定：①无风险利率r为常数；②没有交易成本、税收和卖空限制，不存在无风险套利机会；③标的资产在期权到期时间之前不支付股息和红利；④市场交易是连续的，不存在跳跃式或间断式变化；⑤标的资产价格波动率为常数；⑥标的资产价格变化遵从几何布朗运动。
针对在做题过程中出现的问题，大家可以在网校论坛进行题目的讨论，实在不理解的也可以到答疑板提问，最终的目的是让广大学员都能够打下一个坚实的基础，为以后的深入学习作好充分的准备。大家要好好把握，认真练习和测试，以求达到良好的练习效果。
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