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证券从业《金融基础》每日一练:信用风险组合的计量(2021.10.30)

普通 来源:正保会计网校 2021-11-01

不要让未来的你,讨厌现在的自己!正保会计网校为您提供每日一练免费练习,希望对您备考证券从业有帮助!以下是证券从业《金融基础知识》每日一练,快来练习吧~

单选题

( )目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

A、CreditMetrics模型 

B、Credit Portfolio View模型 

C、Credit Risk 模型 

D、Credit Monitor模型 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】
本题考查信用风险组合的计量。CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型,目的是为了计算出在一定的置信水平下,一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。

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证券从业:每日一练《证券法律法规》(10.30)

证券从业每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!

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