证券从业《金融基础》每日一练:期望尾损失(10.01)
来源: 正保会计网校
2021-10-01
普通
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单选题
如果期望尾损失与VaR值的差越大,说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越( ) , 风险在相同的VaR水平上更( )。
A、弱、高
B、弱、低
C、强、高
D、强、低
查看答案解析
【答案】
C 【解析】
本题考查对期望尾损失的理解。如果期望尾损失与VaR值的差越大,说明该组合(或证券)损益分布的肥尾性越强,风险在相同的VaR水平上更高。参见教材P528。 证券从业每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供导师点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!