如果ab两种证券的相关系数等于1a的标准差为18%，b的标准差为10%，在等比例投资的情况下，该证券组合的标准差等于多少？这题是不是把这两个标准差加起来再除以2的意思？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

问题已解决

所属话题：

如果ab两种证券的相关系数等于1a的标准差为18%，b的标准差为10%，在等比例投资的情况下，该证券组合的标准差等于多少？这题是不是把这两个标准差加起来再除以2的意思？

m571572788 | 提问时间：03/24 14:17

王晓晓老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

不是的组合的标准差有个公式的忘记了吗？

03/24 14:28

3条追问解答查看全部

结果不满意？专业老师答疑，提问更省心立即提问

相关问答

构成资产组合的证券a和b，其标准差分别为12%，和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为10%，如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。怎么计算的？

303

某一证券投资组合是由两只股票和一只无风险证券组合，第一只股票的收益率为10%，标准差为0.24，第二只股票的收益率为14%，标准差为0.32，两只股票的相关系数为0.52，投资额比例为1.5:3.5，无风险证券的收益率为6%，投资比重为投资总额的20%，要求:(1)证券投资组合的收益率 (2)证券投资组合的方差和标准差

602

假设 A 证券的预期收益率为10% ，标准差是12% 。B 证券的预期收益率是18%，标准差是20% 。假设80% 投资于 A证券，20% 投资 B证券。要求：若 A和 B的相关系数为0.2 ，计算投资于A 和 B的组合收益率以及组合标准差。项目 A B 收益率 10% 18% 标准差 12% 20% 投资比例 0.8 0.2 A和B的相关系数 0.2 0.2

1685

这道题第二问不是ab的标准差除以a的标准差乘以b的标准差吗？

537

投资组合由证券X和证券Y各占50%构成。证券X的期望收益率12%,标准差12%,β系数1.5。证券Y的期望收益率10%,标准差10%,β系数1.3。下列说法中,正确的有(）。A|投资组合的标准差等于11%B|投资组合的期望收益率等于11%C│投资组合的β系数等于1.4D|投资组合的变异系数等于1

863

最新问答

你好，跟客户A签的设备维保和备机服务，开票开的是技术服务费。针对这个备机服务，我们公司采购了B公司几台设备，这些设备是给A使用，跟A的合同到期后，设备归还给我公司。我要问的是跟A的成本怎么核算；采购的这批设备我公司怎么入账。 7小时前

老师，10000*（1+0.1+0.13）*0.2=2460，怎么等于2860呢？昨天

请问图片题目是答案BCD不明白是什么意思昨天

CPA广告投放的原理是什么？ 9天前

契税是由购房人承担的，不同地区的契税标准可能有所不同。 9天前

下载APP，拍照搜题秒出结果