如果ab两种证券的相关系数等于1a的标准差为18%，b的标准差为10%，在等比例投资的情况下，该证券组合的标准差等于多少？这题是不是把这两个标准差加起来再除以2的意思？_实务_财税问答-正保会计网校(原中华会计网校)_手机版

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如果ab两种证券的相关系数等于1a的标准差为18%，b的标准差为10%，在等比例投资的情况下，该证券组合的标准差等于多少？这题是不是把这两个标准差加起来再除以2的意思？

m571572788 | 提问时间：03/24 14:17

王晓晓老师

金牌答疑老师

职称：注册会计师,中级会计师,税务师

不是的组合的标准差有个公式的忘记了吗？

03/24 14:28

3条追问解答查看全部

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构成资产组合的证券a和b，其标准差分别为12%，和8%。在等比例投资的情况下，如果两种证券的相关系数为1，则该组合的标准差为10%，如果两种证券的相关系数为-1，则该组合的标准差为2%。怎么计算的？

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某一证券投资组合是由两只股票和一只无风险证券组合，第一只股票的收益率为10%，标准差为0.24，第二只股票的收益率为14%，标准差为0.32，两只股票的相关系数为0.52，投资额比例为1.5:3.5，无风险证券的收益率为6%，投资比重为投资总额的20%，要求:(1)证券投资组合的收益率 (2)证券投资组合的方差和标准差

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假设 A 证券的预期收益率为10% ，标准差是12% 。B 证券的预期收益率是18%，标准差是20% 。假设80% 投资于 A证券，20% 投资 B证券。要求：若 A和 B的相关系数为0.2 ，计算投资于A 和 B的组合收益率以及组合标准差。项目 A B 收益率 10% 18% 标准差 12% 20% 投资比例 0.8 0.2 A和B的相关系数 0.2 0.2

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这道题第二问不是ab的标准差除以a的标准差乘以b的标准差吗？

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