注册会计师,财管,协方差怎么算,一直都不是很理解,麻烦老师举例简单讲解一下哈
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84784959 | 提问时间:2020 10/02 20:41
定义bai E[(X-E(X))(Y-E(Y))]称为随机变量X和Y的协方差,记作duCOV(X,Y),即COV(X,Y)=E[(X-E(X))(Y-E(Y))]。注意 E[(X-E(X))(Y-E(Y))]= E(XY)-E(X)E(Y) 。
一:举例
(1)Xi 1.1 1.9 3
Yi 5.0 10.4 14.6
E(X) = (1.1+1.9+3)/3=2
E(Y) = (5.0+10.4+14.6)/3=10
E(XY)=(1.1×5.0+1.9×10.4+3×14.6)/3=23.02
Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)=23.02-2×10=3.02。
2020 10/02 20:49
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