期货从业《期货基础知识》习题：最佳套期保值比率（9.14）
来源： 正保会计网校
2017-09-14
普通
2017年期货从业资格考试·单选题：最佳套期保值比率
某机构在3月5日投资购入A、B、C三只股票，股价分别为20元、25元、50元，β系数分别1.5、1.3、0.8，三只股票各投入资金100万元，其股票组合的系数为（ ）。
A、0.9
B、0.94
C、1
D、1.2
【正确答案】 D
【答案解析】 本题考查最佳套期保值比率与β系数。假定一个组合P由n个股票组成，第i个股票的资金比例为Xi（X1＋X2＋…＋Xn＝1）；βi为第i个股票的β系数。则股票组合的β系数的计算公式为：β＝X1β1＋X2β2＋…＋Xnβn.所以，本题中股票组合的β＝1.5×1/3＋1.3×1/3＋0.8×1/3＝1.2.参见教材P270.
2017年第五次期货从业资格考试时间为11月11日，大家抓紧时间复习。正保会计网校特别为广大考生整理了期货从业资格考试《期货基础知识》练习题，希望对广大考生有所帮助！
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