判断题
如果较远月份的合约价格升水,并且两国利率将下降,则买入较近月份的期货合约,卖出较远月份的期货合约。( )
对
错
【正确答案】对
【答案解析】本题考查外汇期货跨月套利。进行跨月份套利的经验法则是:
(1)如果较远月份的合约价格升水,并且两国利率差将下降,则买入较近月份的期货合约,卖出较远月份的期货合约;
(2)如果较远月份的合约价格升水,并且两国利率差将上升,则买入较远月份的期货合约,卖出较近月份的期货合约;
(3)如果较远月份的合约价格贴水,并且两国利率差将下降,则买入较远月份的期货合约,卖出较近月份的期货合约;
(4)如果较远月份的合约价格贴水,并且两国利率差将上升,则买入较近月份的期货合约,卖出较远月份的期货合约。
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