期货从业《期货基础知识》每日一练：股指期货跨期套利（2022.08.17）

普通来源：正保会计网校 2022-08-17

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单选题

假定利率比股票分红高3％，即5月1日上午10点，沪深指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，则9月期货合约与6月期货合约的理论价差为（　）点。

A、50

B、40

C、33.6

D、22.5

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【答案】

【解析】

本题考查股指期货跨期套利。S（r－d）（T ₁－T ₂）/365＝3000×3％×3/12＝22.5（点）。

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