期货从业《期货基础知识》每日一练：股指期货跨期套利（2022.08.17）
来源： 正保会计网校
2022-08-17
普通
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单选题
假定利率比股票分红高3％，即5月1日上午10点，沪深指数为3000点，沪深300指数期货9月合约为3100点，6月合约价格为3050点，则9月期货合约与6月期货合约的理论价差为（ ）点。
A、50
B、40
C、33.6
D、22.5
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【答案】
D 【解析】
本题考查股指期货跨期套利。S（r－d）（T
1－T
2）/365＝3000×3％×3/12＝22.5（点）。
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