期货从业《期货基础知识》每日一练：股指期货跨期套利（2022.08.16）

普通来源：正保会计网校 2022-08-16

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单选题

8月份和9月份沪深300指数期货报价分别为3530点和3550点。假如二者的合理价差为50点，投资者应采取的交易策略是（　）。

A、同时卖出8月份合约与9月份合约

B、同时买入8月份合约与9月份合约

C、卖出8月份合约同时买入9月份合约

D、买入8月份合约同时卖出9月份合约

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【答案】

【解析】

本题考查股指期货跨期套利。远期合约价格大于近期合约价格时，属于正常市场（也称正向市场），此时远期合约与近期合约之间的价差主要受持有成本的影响。由于8月份和9月份的期货合约实际价差为20点，低于合理价差，投资者可通过卖出低价合约，买入高价合约进行套利。价差会随着这种活动而逐渐增加，直至回归合理价差。

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