期货从业《期货基础知识》每日一练:股指期货跨期套利(2022.08.15)
来源: 正保会计网校
2022-08-15
普通
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单选题
9月份和10月份沪深300股指期货合约的期货指数分别为3550和3600点,若两者的合理价差为25点,则该投资者最适合采取的交易策略是( )。(不考虑交易费用)
A、买入9月份合约
B、卖出10月份合约
C、卖出9月份合约同时买入10月份合约
D、买入9月份合约同时卖出10月份合约
查看答案解析
【答案】
D 【解析】
本题考查股指期货跨期套利。9月份和10月份沪深300股指期货合约的实际价差为50点,高出合理价差25点,此时可以通过买入低价合约、同时卖出高价合约的做法进行套利,可以获取25点的稳定利润。期货从业每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!