期货从业《期货基础知识》每日一练:股指期货跨期套利(2022.08.04)
来源: 正保会计网校
2022-08-04
普通
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判断题
假定3月和2月沪深300指数期货的正常价差为100点,当实际价差为200点时可以通过套利获取盈利,并且远期合约与近期合约之间的价差会随着套利活动的增加而逐渐扩大。( )
对
错
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【答案】
错 【解析】
本题考查股指期货跨期套利。假定3月和2月沪深300指数期货的正常价差为100点,当实际价差为200点时可以通过套利获取盈利,并且远期合约与近期合约之间的价差随着套利活动的增加而逐渐减小,直至回归合理价差。期货从业每日一练题目都是网校老师精心整理的,每一道题都会有相应知识点的考查,并提供答案解析,建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专业点评,每周根据大家的测试结果,对于正确率较低的题目进行一下点评,以帮助大家理解。祝大家考试顺利!