期货从业《期货基础知识》每日一练：牛市套利（2022.05.09）

普通来源：正保会计网校 2022-05-09

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单选题

4月1日，某期货交易所6月份玉米价格为2.85美元/蒲式耳，8月份玉米价格为2.93美元/蒲式耳。某投资者欲采用牛市套利（不考虑佣金因素），则当价差为（　）美分时，此投资者将头寸同时平仓能够获利最大。

A、8

B、4

C、－8

D、－4

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【答案】

【解析】

本题考查牛市套利。在正向市场进行牛市套利，实质上是卖出套利，而卖出套利获利的条件是价差要缩小。价差＝2.93－2.85＝0.08美元，则－8是四个选项当中价差缩小幅度最大的选项。

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