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期货从业《基础知识》每日一练:套利交易中的模拟误差(2021.11.30)

普通 来源:正保会计网校 2021-11-30

2020年期货从业考试已经进入备考阶段啦,为方便大家更好地准备考试,正保会计网校为您提供期货从业每日一练在线测试,通过做题,能够巩固所学知识并灵活运用,考试时会更得心应手,快来练习吧!

单选题

如果期价高出无套利区间上界5个指数点,交易者进行正向套利,理论上到交割期可以稳挣5个指数点;如果买进的股票组合(即模拟指数组合)到交割期落后于指数5个指数点,那么此时套利者将会( )。

A、挣10个指数点 

B、亏10个指数点 

C、挣5个指数点 

D、什么也挣不到 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本题考查套利交易中的模拟误差。模拟误差会给套利者原先的利润预期带来一定的影响。本题的情况表明套利者一个点也挣不到。参见教材P288。

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期货从业:每日一练《期货法律法规》(11.30)

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