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期货从业《基础知识》每日一练:套利交易中的模拟误差(2021.11.29)

普通 来源:正保会计网校 2021-11-29

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单选题

如果期价高出无套利区间上界5个指数点,交易者进行正向套利,理论上到交割期可以稳挣5个指数点;如果买进的股票组合(即模拟指数组合)到交割期领先于指数5个指数点,那么此时套利者将会( )。

A、挣10个指数点 

B、亏10个指数点 

C、挣5个指数点 

D、什么也挣不到 

查看答案解析
【答案】
A
【解析】
本题考查套利交易中的模拟误差。模拟误差会给套利者原先的利润预期带来一定的影响。模拟指数组合领先于指数5个指数点,套利者会多挣到5个指数点,所以本题答案选A。参见教材P288。

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期货从业:每日一练《期货法律法规》(11.29)

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