《期货基础知识》每日一练：利率期货的报价（10.12）

普通来源：正保会计网校 2021-10-12

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单选题

10月20日，某投资者预期未来的市场利率水平将会下降，于是以97.300价格买入10手12月份到期的欧洲美元期货合约；当期货合约价格涨到97.800时，投资者以此价格平仓，若不计交易费用，投资者该笔交易的盈亏状况为（　）。

A、盈利1250美元/手

B、亏损1250美元/手

C、盈利500美元/手

D、亏损500美元/手

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【答案】

【解析】

本题考查利率期货的报价。芝加哥商业交易所的3个月欧洲美元期货合约的最小变动价位为1/4个基点（1个基点是指数的1%，即0.01，代表的合约价值为1000000×0.01%×3/12＝25（美元），题中投资者低买高卖收益为50点/手（97.8－97.3＝0.5），即盈利25×50＝1250（美元/手）。参见教材P234。［2015年3月试题］

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