期货从业《基础知识》每日一练：外汇期货熊市套利（2021.09.18）

普通来源：正保会计网校 2021-09-18

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单选题

2月1日，交易者发现3月份、6月份和9月份的美元/人民币期货价格分别为6. 2849、6.2832、6.2821。交易者认为3月和6月的价差会缩小而6月份和9月份的价差会扩大，所以交易者卖出50手3月份的美元/人民币期货合约，买入100手6月份合约，同时卖出50手9月份合约。到了2月30日，3个合约均出现不同程度的下跌，3月份、6月份和9月份的美元/人民币期货价格分别为6. 2829、6.2822、6.2807。此时平仓，交易者的盈利为（　）。（不计手续费，交易单位为10万美元）

A、亏损5500

B、盈利5500

C、亏损7000

D、盈利7000

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【答案】

【解析】

本题考查外汇期货熊市套利。3月份合约盈利20个点，6月份盈利10个点，9月份盈利14个点，每点价格为10美元，总盈利为10×50×20－10×100×10＋10×50×14＝7000（美元）。参见教材P211。

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