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期货从业《期货基础知识》每日一练:外汇期货跨期套利(2021.09.12)

普通 来源:正保会计网校 2021-09-12

期货从业备考坚持每日一练,通过考试就会更容易一点。

单选题

3月1日,交易者发现当年5月份的欧元/美元期货价格为1.1138,6月份的欧元/美元期货价格为1.1226,二者价差为88个点。交易者估计欧元/美元汇率将上涨,同时5月和6月份的合约价差将会缩小,所以交易者买入10手5月份的欧元/美元期货合约,同时卖出10手6月份的欧元/美元期货合约。3月15日,5月份和6月份的欧元/美元期货合约价格分别上涨到了1.1181和1.1236,交易者同时将两种合约平仓,此套利过程交易者的盈利为( )。(不计手续费,交易单位为10万美元)

A、盈利2714 

B、亏损2714 

C、盈利3300 

D、亏损3300 

查看答案解析
【答案】
C
【解析】
本题考查外汇期货跨期套利。市场价格上涨,交易者盈利,5月份的合约获利43个点,6月份的合约亏损10个点,交易者总盈利33个点,总盈利为10×10×33=3300(美元)。参见教材P209。

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期货从业:每日一练《期货法律法规》(09.12)

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