期货从业《基础知识》每日一练：期权的时间价值（2021.08.31）

普通来源：正保会计网校 2021-08-31

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多选题

以下关于期权时间价值的说法，正确的有（　）。

A、通常情况下，实值期权的时间价值大于平值期权的时间价值

B、通常情况下，平值期权的时间价值大于实值期权的时间价值

C、深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，平值期权的时间价值最高

D、深度实值期权、深度虚值期权和平值期权中，深度实值期权的时间价值最高

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【答案】

【解析】

本题考查期权的时间价值。当期权处于深度实值或深度虚值状态时，其时间价值将趋于0，特别是处于深度实值状态的欧式看跌期权，时间价值还可能小于0。如果考虑交易成本，深度实值期权的时间价值均有可能小于0，即当深度期权时间价值小于0时也不存在套利机会；当期权处于平值状态时，时间价值最大。参见教材P163。［2015年5月试题］

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