期货从业《期货基础知识》每日一练：期权组合套利基本策略（2021.08.14）

普通来源：正保会计网校 2021-08-14

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单选题

某投资者二月份以300元的权利金买进一张执行价格为10500点的5月恒指看涨期权，同时又以200点的权利金买进一张执行价格为10000点5月恒指看跌期权，则恒指跌破（　）点或上涨超过（　）时就盈利了。

A、10200；10300

B、10300；10500

C、9500；11000

D、9500；10500

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【答案】

【解析】

本题考查期权组合套利基本策略。总的付出的权利金为300+200=500点。当标的资产的价格上涨超过看涨期权的价格加上支付的权利金之和时，即10500+500=11000点，盈利。当标的资产的价格下跌低至看跌期权的价格与支付的权利金之差时，即10000-500=9500点，盈利。

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