期货从业《基础知识》每日一练：期权的时间价值（2021.08.10）

普通来源：正保会计网校 2021-08-10

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判断题

某日，上证50ETF基金的价格为2500元，理论上，该标的执行价格为2450的看涨期权，其时间价值低于其他条件相同的执行价格为2500元的看涨期权。（　）

对

错

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【答案】

对

【解析】

本题考查期权的时间价值。该看涨期权的内涵价值＝标的资产价格－执行价格＝2500－2450＝50（元），其他条件相同的执行价格为2500元的看涨期权的内涵价值＝0。由于时间价值＝权利金－内涵价值，所以该看涨期权的时间价值低于其他条件相同的执行价格为2500元的看涨期权。参见教材P163。［2017年3月试题］

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