期货从业《基础知识》每日一练：价差套利（2021.07.22）

普通来源：正保会计网校 2021-07-23

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单选题

假定沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表所示，则某套利者3月1日采用（　）套利策略可获利。

A、卖出5月合约，卖出9月合约

B、买入5月合约，买入9月合约

C、买入5月合约，卖出9月合约

D、卖出5月合约，买入9月合约

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【答案】

【解析】

本题考查价差与期货价差套利。如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，这种套利为买入套利。3月1日两份合约的价差为500元/吨，4月1日两份合约的价差为550元/吨，所以，应该买入9月份合约，卖出5月份合约。参见教材P127-128。［2016年7月试题］

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