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期货从业《基础知识》每日一练:价差套利(2021.07.22)

普通 来源:正保会计网校 2021-07-23

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单选题

假定沪铝5月份合约和9月份合约价格变化如下表所示,则某套利者3月1日采用( )套利策略可获利。

A、卖出5月合约,卖出9月合约 

B、买入5月合约,买入9月合约 

C、买入5月合约,卖出9月合约 

D、卖出5月合约,买入9月合约 

查看答案解析
【答案】
D
【解析】
本题考查价差与期货价差套利。如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大,则套利者将买入其中价格较高的合约,同时卖出价格较低的合约,这种套利为买入套利。3月1日两份合约的价差为500元/吨,4月1日两份合约的价差为550元/吨,所以,应该买入9月份合约,卖出5月份合约。参见教材P127-128。[2016年7月试题]

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期货从业:每日一练《期货法律法规》(07.22)

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