期货从业《期货基础知识》每日一练：价差与期货价差套利（07.17）

普通来源：正保会计网校 2021-07-17

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单选题

某套利者以69700元/吨卖出7月份铜期货合约，同时以69800元/吨买入9月份铜期货合约，当价差变为（　）元/吨时，若不计交易费用，该套利者将获利。

A、100

B、50

C、200

D、－50

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【答案】

【解析】

本题考查价差与期货价差套利。如果套利者预期两个或两个以上期货合约的价差将扩大，则套利者将买入其中价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，这种套利被称为买入套利。如果价差变动方向与套利者的预期相同，则套利者同时将两份合约平仓而获利。A项，价差不变，套利者盈亏平衡；BD两项，价差缩小，此时套利者亏损。参见教材P127-128。［2015年9月试题］

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