期货从业《基础知识》每日一练：价差套利（2021.07.16）

普通来源：正保会计网校 2021-07-16

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单选题

在8月和12月黄金期货价格分别为940美元/盎司和950美元/盎司时，某套利者下达“买入8月黄金期货，同时卖出12月黄金期货，价差为10美元/盎司”的限价指令，（　）美元/盎司是该套利者指令的可能成交价差。

A、小于10

B、小于8

C、大于或等于10

D、等于9

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【答案】

【解析】

本题考查价差与期货价差套利。套利限价指令是指当价格达到指定价位时，指令将以指定的或更优的价差来成交。题中，卖出价格较高的合约，买入价格较低的合约，为卖出套利，价差缩小时盈利，所以建仓时价差越大越有利。参见教材P128-129。［2015年3月试题］

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