期货从业《基础知识》每日一练：价差套利（2021.07.13）

普通来源：正保会计网校 2021-07-13

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多选题

当前合约A和合约B的价格分别为5650元/吨和5690元/吨，两合约的合理价差为30元/吨，则两合约的价格趋于合理的变化有（　）。

A、合约A为5659元/吨，合约B为5689元/吨

B、合约A为5648元/吨，合约B为5698元/吨

C、合约A为5645元/吨，合约B为5675元/吨

D、合约A为5650元/吨，合约B为5620元/吨

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【答案】

【解析】

本题考查价差与期货价差套利。计算建仓时的价差，须用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。为保持一致性，计算平仓时的价差，也要用建仓时价格较高的合约平仓价格减去建仓时价格较低的合约平仓价格。本题题干中是用合约B的价格减去合约A的价格，因此，所有的价差计算都用合约B的价格减去合约A的价格，同时，两合约的合理价差为30元/吨。A项，二者的价差为30元/吨。B项，二者的价差为50元/吨。C项，二者的价差为30元/吨。D项，二者的价差为－30元/吨。参见教材P125。［2017年5月试题］

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