期货从业《基础知识》每日一练：价差套利（2021.07.06）

普通来源：正保会计网校 2021-07-06

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单选题

3月5日，5月和7月优质强筋小麦期货合约价格分别为2090元/吨和2190元/吨，交易者预期近期价差将缩小，下列选项中最可能获利的是（　）。

A、买入5月合约同时卖出7月合约

B、卖出5月合约同时卖出7月合约

C、卖出5月合约同时买入7月合约

D、买入5月合约同时买入7月合约

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【答案】

【解析】

本题考查价差与期货价差套利。如果套利者预期两个或两个以上相关期货合约的价差将缩小，套利者可通过卖出其中价格较高的合约，同时买入价格较低的合约来进行套利，这种套利称为卖出套利。由此可知，投资者当前应卖出其中价格较高的合约同时买入价格较低的合约，即卖出7月合约，买入5月合约。参见教材P127-128。［2010年3月试题］

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