期货从业《基础知识》每日一练：价差套利（2021.07.05）

普通来源：正保会计网校 2021-07-05

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单选题

某套利者卖出4月份铝期货合约，同时买入5月份铝期货合约，价格分别为16670元/吨和16830元/吨，平仓时4月份铝期货价格变为16780元/吨，则5月份铝期货合约变为（　）元/吨时，价差是缩小的。

A、16970

B、16950

C、16980

D、16900

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【答案】

【解析】

本题考查价差与期货价差套利。套利者建仓价差＝16830－16670＝160（元/吨），若要价差缩小，则需满足5月份铝期货合约的价格－4月份铝期货价格＜160元/吨，则5月份铝期货合约的价格＜16940元/吨。参见教材P127-128。［2012年9月试题］

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