期货从业《基础知识》每日一练：价差套利（2021.07.01）

普通来源：正保会计网校 2021-07-01

在备考前期，或看书，或听课，但最后的最后——刷题！正保会计网校期货从业栏目每日一练提供高质量习题，有测试结果，有答案解析。

多选题

某交易者卖出7月豆粕期货合约的同时买入9月豆粕期货合约，价格分别为3400元/吨和3500元/吨，持有一段时间后，价差扩大的情形是（　）。

A、7月合约价格为3470元/吨、9月合约价格为3580元/吨

B、7月合约价格为3480元/吨、9月合约价格为3600元/吨

C、7月合约价格为3480元/吨、9月合约价格为3570元/吨

D、7月合约价格为3400元/吨、9月合约价格为3570元/吨

查看答案解析

【答案】

ABD

【解析】

本题考查期货价差套利。计算建仓时的价差，须用价格较高的一“边”减去价格较低的一“边”。为保持一致性，计算平仓时的价差，也要用建仓时价格较高合约的平仓价格减去建仓时价格较低合约的平仓价格。建仓价差＝3500－3400＝100（元/吨）。A项，价差＝3580－3470＝110（元/吨）。B项，价差＝3600－3480＝120（元/吨）。C项，价差＝3570－3480＝90（元/吨）。D项，价差＝3570－3400＝170（元/吨）。ABD三项为价差扩大；C项为价差缩小。参见教材P128-129。［2012年5月试题］

点击进入“每日一练——免费在线测试”>>