期货从业《期货基础知识》每日一练：套利区间（09.26）

普通来源：正保会计网校 2020-09-26

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单选题

如果期价高出无套利区间上界5个指数点，交易者进行正向套利，理论上到交割期可以稳挣5个点；如果买进的股票组合（即模拟指数组合）到交割期领先于指数5个点，那么此时套利者将会（　）。

A、挣10个点

B、亏10个点

C、挣5个点

D、什么也挣不到

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【答案】

【解析】

模拟误差会给套利者原先的利润预期带来一定的影响。模拟指数组合领先于指数5个点，套利者会多挣到5个点，所以本题答案选A。参见教材P345。

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