期货从业《期货基础知识》每日一练：期现套利（10.24）
来源： 正保会计网校
2019-10-24
普通
在备考前期，或看书，或听课，但最后的最后――刷题！正保会计网校期货从业栏目每日一练提供高质量习题，有测试结果，有答案解析。
多选题
下列对期现套利描述正确的是（ ）。
A、期现套利可利用期货价格与现货价格的不合理价差来获利
B、商品期权期现套利的参与者多是有现货生产经营背景的企业
C、期现套利只能通过交割来完成
D、当期权与现货的价差远大于持仓费时，存在期现套利机会
查看答案解析
【答案】
ABD【解析】
本题考查期现套利。期现套利是指利用期货市场与现货市场之间不合理价差，通过在两个市场上进行反向交易，待价差趋于合理而获利的交易。在实际操作中，也可不通过交割来完成期现套利，只要价差变化对套利者有利，可通过将期货合约和现货部位分别了结的方式来结束期现套利操作。参见教材P139-140。［2012年9月试题］
期货从业每日一练题目都是网校老师精心整理的，每一道题都会有相应知识点的考查，并提供答案解析，建议您做完题之后再去查看答案。每日一练还提供专家点评，每周根据大家的测试结果，对于正确率较低的题目进行一下点评，以帮助大家理解。祝大家考试顺利！
