据上海期货交易所6月11日消息,上海国际能源交易中心发布关于原油期权上市交易有关事项的通知。通知显示,中国证监会已批准上海国际能源交易中心(以下简称能源中心)开展原油期权交易。原油期权自2021年6月21日(周一)起上市交易,当日8:55-9:00集合竞价,9:00开盘。
每周一至周五,9:00-10:15、10:30-11:30和13:30-15:00,连续交易时间,每周一至周五21:00-次日02:30(与标的期货一致)。法定节假日(不包含周六和周日)前第一个工作日的连续交易时间段不进行交易。
原油期权首日挂牌SC2109、SC2110对应的期权合约。原油期权合约中,合约月份涉及的标的期货持仓量为10000手(单边)。SC2110对应的期权合约的最后交易日为2021年9月3日(周五),SC2201对应的期权合约的最后交易日为2021年12月7日(周二),SC2202对应的期权合约的最后交易日为2022年1月5日(周三)。
原油期权首日挂牌合约基准价由能源中心在上市前一交易日公布。计算公式为二叉树期权定价模型,其中无风险利率为央行一年期存款利率,所有月份系列期权合约波动率取标的期货主力合约90日历史波动率。每次最大下单数量100手。
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