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2015年期货考试基础知识考点:量化交易

普通 来源:正保会计网校 2015-01-21

备战2015年期货从业资格考试,正保会计网校为广大学员准备了相关的复习资料,希望对您备考有所帮助,祝您在网校学习愉快!

(一)概念:是指以先进的数学模型替代人为的主观判断,利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略,极大地减少投资者情绪波动的影响,避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

(二)特点:定性思想的量化应用

1.纪律性

2.系统性:多层次、多角度、多数据

3.套利思想

4.概率取胜

(三)应用

1.统计套利

2.算法交易:

(1)被动型算法交易:又称结构型算法交易。

(2)主动型算法交易:也称机会型算法交易。

(3)综合型算法交易

算法交易的策略:降低交易费用、套利、做市

(四)量化交易的潜在风险

1.历史数据的完整性

2.模型设计中没有考虑仓位和资金配置

3.网络中断,硬件故障

4.同质模型产生竞争交易现象导致的风险

5.单一投资品种导致的不可预测的风险

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