2012年证券从业《投资分析》辅导之风险管理VaR方法
普通
来源：
正保会计网校论坛 2011-12-13
一、VaR方法的历史演变
二、VaR计算的基本原理及计算方法
（一）VaR计算的基本原理
（二）VaR的主要计算方法
1.德尔塔一正态分布法。
2.历史模拟法。
3.蒙特卡罗模拟法。
蒙特卡罗模拟法的主要优、缺点
三、VaR的应用
（一）风险管理与控制
（二）基于VaR的资产配置与投资决策
（三）基于VaR的业绩评估
（四）风险监管
四、使用VaR需注意的问题
在使用过程中应当关注的问题
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