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2011证券从业《投资分析》第八章第三节考点

普通 来源:正保会计网校论坛 2011-11-14

第三节 风险管理VaR方法

  一、VaR方法的历史演变

  二、VaR计算的基本原理及计算方法

  (一)VaR计算的基本原理

  (二)VaR的主要计算方法

  1.德尔塔一正态分布法。

  2.历史模拟法。

  3.蒙特卡罗模拟法。

  蒙特卡罗模拟法的主要优、缺点

  三、VaR的应用

  (一)风险管理与控制

  (二)基于VaR的资产配置与投资决策

  (三)基于VaR的业绩评估

  (四)风险监管

  四、使用VaR需注意的问题

  在使用过程中应当关注的问题

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我要纠错】 责任编辑:梦小晨

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