2011证券从业《投资分析》第八章第三节考点

第三节 风险管理VaR方法

　　一、VaR方法的历史演变

　　二、VaR计算的基本原理及计算方法

　　（一）VaR计算的基本原理

　　（二）VaR的主要计算方法

　　1.德尔塔一正态分布法。

　　2.历史模拟法。

　　3.蒙特卡罗模拟法。

　　蒙特卡罗模拟法的主要优、缺点

　　三、VaR的应用

　　（一）风险管理与控制

　　（二）基于VaR的资产配置与投资决策

　　（三）基于VaR的业绩评估

　　（四）风险监管

　　四、使用VaR需注意的问题

　　在使用过程中应当关注的问题

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