2011证券从业《投资分析》第八章第三节考点
普通
来源:
正保会计网校论坛 2011-11-14
第三节 风险管理VaR方法
一、VaR方法的历史演变
二、VaR计算的基本原理及计算方法
(一)VaR计算的基本原理
(二)VaR的主要计算方法
1.德尔塔一正态分布法。
2.历史模拟法。
3.蒙特卡罗模拟法。
蒙特卡罗模拟法的主要优、缺点
三、VaR的应用
(一)风险管理与控制
(二)基于VaR的资产配置与投资决策
(三)基于VaR的业绩评估
(四)风险监管
四、使用VaR需注意的问题
在使用过程中应当关注的问题
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