关于风险价值的说法,错误的是( )。
来源: 正保会计网校
2019-01-25
普通
【单选题】关于风险价值的说法,错误的是( )。
A.VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术
B.VaR模型与传统风险计量的手段相同
C.按推算资产组合收益的概率分布模型不同,主要有历史模拟法、方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法
D.VaR是指在市场正常波动下,某一金融资产或证券组合的最大可能损失
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【答案】
B
【解析】
本题考查风险价值。与传统风险计量的手段不同,VaR模型完全是基于统计分析基础上的风险计量技术。
以上为2019年银行业专业人员职业资格考试(中级)《风险管理(中级)》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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