在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
来源: 正保会计网校
2019-01-25
普通
【单选题】在客户信用评级模型中,( )通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率。
A.Credit Portfolio View 模型
B.Credit Metrics 模型
C.Credit Monitor 模型
D.Credit Risk 模型
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【答案】
C
【解析】
本题考查违约概率模型。KMV的Credit Monitor模型把企业与银行的借贷关系视为期权买卖关系,借贷关系中的信用风险信息因此隐含在这种期权交易之中,从而通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价和相应的违约率,即预期违约频率。
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