( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率(即死亡率)。
来源: 正保会计网校
2019-01-25
普通
【单选题】( )是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率(即死亡率)。
A.KPMG风险中性定价模型
B.Risk Calc模型
C.死亡率模型
D.Credit Monitor模型
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【答案】
C
【解析】
本题考查违约概率模型。死亡率模型是根据风险资产的历史违约数据,计算在未来一定持有期内不同信用等级的客户/债项的违约概率(即死亡率)。
以上为2019年银行业专业人员职业资格考试(中级)《风险管理(中级)》科目练习题,建议大家看完问题先作答、再查看答案哦!
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