商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相类性。则下列说法最恰当的是（ ）。
来源： 正保会计网校
2019-01-24
普通
【单选题】商业银行在衡量组合信用风险时，必须考虑到信贷损失事件之间的相类性。则下列说法最恰当的是（ ）。
A.预期违约的借款人不一定同时违约
B.非预期违约的借款人一定会同时违约
C.非预期违约的借款人一定不会同时违约
D.预期违约的借款人一定会同时违约
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【答案】
A
【解析】
本题考查贷款组合的信用风险识别。贷款组合内的各单笔贷款之间通常存在一定程度的相关性。例如，如果两笔贷款的信用风险随着风险因素的变化同时上升或下降，则两笔贷款是正相关的，即同时发生风险损失的可能性比较大；如果一个风险下降而另一个风险上升，则两笔贷款就是负相关的，即同时发生风险损失的可能性比较小。参见教材P60。
以上为2019年银行业专业人员职业资格考试（初级）《风险管理（初级）》科目练习题，建议大家看完问题先作答、再查看答案哦！
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