单选题
根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态的模型是( )。
A、CreditMetrics模型
B、CreditPortfolioView模型
C、CreditRisk+模型
D、马尔科夫模型
本题考查信用风险组合计量模型。CreditRisk+模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。参见教材P131。
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