银行中级考试《风险管理》经典试题：缺口分析

普通来源：正保会计网校 2023-04-27

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单选题

作为市场风险的重要计量和分析方法，缺口分析通常用来衡量商业银行当期收益对利率变动的敏感性，侧重于分析（　）。

A、期权风险

B、重新定价风险

C、收益率曲线风险

D、基准风险

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【答案】

【解析】

本题考查缺口分析。缺口分析只考虑了由于重新定价期限的不同而带来的利率风险（即重新定价风险），而未考虑当利率水平变化时，各种金融产品因基准利率的调整幅度不同产生的利率风险（即基准风险）。同时，缺口分析也未考虑因利率环境改变而引起的支付时间的变化，例如忽略了具有期权性风险的头寸在收入方面的变化。

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